Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Dynamic Programming and Pricing of Contingent Claims in an Incomplete Market

El Karoui, Nicole, Quenez, Marie-Claire
Журнал:
SIAM Journal on Control and Optimization
Рік:
1995
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.41 MB
english, 1995
2

BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures

Quenez, Marie-Claire, Sulem, Agnès
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 341 KB
english, 2013
3

Game Options in an Imperfect Market with Default

Dumitrescu, Roxana, Quenez, Marie-Claire, Sulem, Agnès
Журнал:
SIAM Journal on Financial Mathematics
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 351 KB
english, 2017
4

Optimal Portfolio in Partially Observed Stochastic Volatility Models

Pham, Huy\^en, Quenez, Marie-Claire
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 35 KB
english, 2001
10

Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps

Quenez, Marie-Claire, Sulem, Agnès
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 304 KB
english, 2014
12

A Generalized Stochastic Differential Utility

Lazrak, Ali, Quenez, Marie Claire
Журнал:
Mathematics of Operations Research
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 307 KB
english, 2003
14

A Generalized Stochastic Differential Utility

Ali Lazrak and Marie Claire Quenez
Журнал:
Mathematics of Operations Research
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.76 MB
english, 2003
15

Optimal Portfolio in Partially Observed Stochastic Volatility Models

Huyên Pham and Marie-Claire Quenez
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.16 MB
english, 2001
16

OPTIMAL MULTIPLE STOPPING TIME PROBLEM

Magdalena Kobylanski, Marie-Claire Quenez and Elisabeth Rouy-Mironescu
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.12 MB
english, 2011
17

PORTFOLIO OPTIMIZATION IN A DEFAULT MODEL UNDER FULL/PARTIAL INFORMATION

Lim, Thomas, Quenez, Marie-Claire
Журнал:
Probability in the Engineering and Informational Sciences
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 309 KB
english, 2015
19

Optimal multiple stopping time problem

Kobylanski, Magdalena, Quenez, Marie-Claire, Rouy-Mironescu, Elisabeth
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 321 KB
english, 2011
20

Optimal stopping time problem in a general framework

Kobylanski, Magdalena, Quenez, Marie-Claire
Журнал:
Electronic Journal of Probability
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 331 KB
english, 2012
22

Generalized Dynkin games and doubly reflected BSDEs with jumps

Dumitrescu, Roxana, Quenez, Marie-Claire, Sulem, Agnès
Журнал:
Electronic Journal of Probability
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 470 KB
english, 2016
23

-expectations: The irregular case

Grigorova, Miryana, Imkeller, Peter, Ouknine, Youssef, Quenez, Marie-Claire
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 872 KB
english, 2019